Olof Heurgren

En stoppregel som efterbehandlingsdiagnostik för Markov Chain Monte Carlo

Sammanfattning

I detta projekt implementeras och utvärderas en stoppregel (här kallad "FWSR") för Markov Chain Monte Carlo (MCMC), avsedd för att avgöra när en pågående simuering ska avbrytas, som en efterbehandlingsdiagnostik i ett program kallat VMCMC. Det konstateras att FWSR verkar ha relativt höga krav på körlängd av en simulering och att metoden verkar föredra god mixning av MCMC-utdata. Att kasta bort burn-in delen av utdatat verkar dock ha en försumbar effekt på FWSR:s utslag.