Nada

2D5227, Numerisk lösning av stokastiska differentialekvationer, 4 poäng


Kursens målsättning är att ge elementär kunskap om stokastiska differentialekvationer och att ge förståelse om numeriska metoder för att lösa dem.
Kursen behandlar grunderna för stokatiska differentialekvatioener med tillämpningar på bl.a.

Vi kommer att diskutera grundläggande frågeställningar vid numerisk lösning av stokastiska differentialekvationer, t.ex. starka och svaga approximationer, explicita och implicita metoder, och nogrannhet.


Hemuppgift 4
Hemuppgift 5
Förslag och anvisningar för föredragen.
Teorifrågor.

Tryck här för att hämta kursenkäten:

Aktuell/nästa kursomgång: period 3,4 1999/2000

Kursens innehall och undervisning sammanfaller i ar med 2D1269 Kursstart:
Kursliteratur: Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, P. Kloeden and E. Platen, Springer Verlag 1995
Kursledare: Anders Szepessy
Datorpostadress(er): szepessy@nada.kth.se


^ Upp till kursöversikt.