Nada

Kursanalys för 2D1269, Matematiska modeller, analys och simulering, del 2, 1999

Kursdata

Tid: period 3 och 4 läsåret 1998/99.
Poängantal: 5, varav laborationer 2.5 poäng, tenta 2.5 poäng.
Tenta: ordinarietenta efter period 4.
Föreläsningar: Anders Szepessy (56 timmar).
Laborationer och hemuppgifter: 6 st i grupp om tre studenter redovisas skriftligt och ett storre projekt som redovisas muntligt.
Kursledare: Anders Szepessy
Antal registrerade studenter: 21 studenter har gjort alla laboratrioner.
Kurslitteratur: Numerical Solution of Stochastic Differential Equations, av Kloeden and Platen, Springer-Verlag, 1992.

Avklarade moment 1999-06-11:

Mål

The goal of this course is to give basic knowledge of applied and numerical mathematics useful for scientific and engineering modelling, guided by some problems in applications. This year the course treated stochastic differential equations and their numerical solution, with applications in financial mathematics, porous media flow, turbulent diffusion, control theory and Monte Carlo methods. We discussed basic questions for solving stochastic differntial equations, e.g. to determine the price of an option is it more efficient to solve the deterministic Black and Scholes partial differential equation or use a Monte Carlo method based on stochastics? The course treats basic theory of stochastic differential equations including weak and strong approximation, efficient numerical methods and error estimates, the relation between stochastic differential equations and partial differential equations, stochastic partial differential equations, variance reduction.

Kursens mål är att ge för att studenterna ska

Förändringar inför denna kursomgång

Mer om stokastiska differentialekvationer. Fyra nya labborationer. Ny bok. Nya projekt for muntlig redovising.

Faktiskt innehåll i kursen

Dokumentation av kursen finns tillgänglig på kursomgångens webbsida.

Kursledarens kommentarer

Laborationsrapporterna var välgjorda. Studenternas muntliga redovisning var utmarkta.

Tentamen består av frågor relaterade till en frågebank om 27 frågor, som studenterna får under kursens gång. De som foljt kursen aktivt hela tiden har blivit godkanda med bra betyg. Mera passiva deltagare har inte tenterat an.

En enkät som delades ut gav 6 svar. Studentarna anser att de lart sig mer an vanligt. De ar nojda med innehallet och undervisningsformen som utgaende fran en viss tillampning ger passande matematiska och numeriska metoder.

Planerade ändringar till nästa omgång

Gastforelasning fran "verkligheten" och/eller studiebesok. Nagon ny labb och projektuppgift.

^ Upp till kursomgångar.


Sidansvarig: <szepessy@nada.kth.se>
Senast ändrad 11 juni 1999
Tekniskt stöd: <webmaster@nada.kth.se>